Sharpe Ratio

Sharpe ratio er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen, og risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet. Med andre ord måler Sharpe ratio et risikojusteret merafkast.

Sharpe ratio beregnes forenklet som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen. Man siger normalt, at jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været.

Sharpe ratio er et af de mest anvendte risikotal og indgår også i formlerne bag flere ratingmetoder.

Sidst opdateret 30-08-2007